Delta Of Binary Option

Opção de venda binária Delta Binary Put Option Delta mede a alteração no preço de uma opção devido a uma alteração no preço do ativo subjacente e é o gradiente da inclinação do perfil de preço das opções de venda binária em relação ao subjacente. Se um olhar abaixo na fórmula para a opção de colocação binária, Delta pode ver que é a opção de chamada binária delta com um sinal de menos marcado na frente. Na verdade, a opção de opção binária delta é a opção de chamada binária delta refletida através do eixo horizontal em zero. Como tal, grande parte da descrição e análise a seguir é um reflexo do da delta de opção de chamada binária. De todos os gregos, o delta provavelmente poderia ser considerado o mais útil, pois também pode ser interpretado como a posição equivalente no subjacente, ou seja, o delta traduz opções, quer opções individuais, quer uma carteira de opções, em uma posição equivalente do subjacente . Uma opção de venda binária com um delta de -0,5 significa que, se o preço da ação subjacente aumentar 1, a colocação binária diminuirá em valor. Outra interpretação seria uma pequena posição de contrato de 400 em posições binárias SampP500 com um delta de -0,25, o que equivaleria a ser de longo prazo de 100 futuros SampP500. Essa praticidade e simplicidade de conceito contribuem para deltas, de todos os gregos, sendo o mais utilizado entre os comerciantes, especialmente os criadores de mercado. Opção de colocação binária Delta Delta de amplificador finito O delta de qualquer opção é definido por: P preço da opção S preço do subjacente P uma alteração no valor de PS uma alteração no valor de S Figura 1 mostra o perfil de preço de 0,1 dias de Um binário colocado com a Figura 2 mostrando (em preto) o mesmo perfil de preço entre os preços subjacentes de 99,78 e 99,99. Fig.1 8211 Opção de colocação binária Valor justo 0.1-Dias para expiração Fig.2 8211 Fair Value amp Delta Gradients O acorde de carrapato azul 18 na Figura 2 viaja entre o ponto no perfil de colocação 9 marca abaixo do preço de 99.90 a 9 carrapatos acima Onde os dois valores justos da opção de colocação binária são fornecidos na linha inferior da Tabela 1. O gradiente deste acorde é definido por: P 2 Valor de Ruptura Binário em S 2 P 1 Valor de Ruptura Binário em S1 SInc Mínimo Valor Subjacente Preço ie Gradiente (54.8254-98.9230) (99.99-99.81) x 0.01 -2.4499 como indicado na linha inferior da coluna central da Tabela 1. Os gradientes das 12 cordas de tiques e 6 cordas de tiquetaque são calculados da mesma maneira e também são apresentados Na coluna central da Tabela 1. Tabela 1 - Do gradiente de corda para colocar Delta À medida que a diferença de preço se estreita (como refletido por S 0.06 e S 0.03), o gradiente tende para o delta de -2.3225 a 99.90. O delta é, portanto, o primeiro diferencial do valor justo de colocação binário em relação ao subjacente e pode ser indicado matematicamente como: S 0, dP dS, o que significa que, à medida que S cai para zero, o gradiente se aproxima do gradiente da tangente (delta) de O perfil de preços. Opção de troca binária Delta w. r.t. Volatilidade implícita A Figura 3 ilustra os perfis de colocação binária de 5 dias com a Figura 4, fornecendo os deltas associados em uma variedade de volatilidades implícitas (como na legenda) em uma faixa de preço de ativos subjacente de 440 carrapatos. Na Figura 3, o perfil de 9 valores justos é bastante superficial em comparação com os outros quatro perfis que se refletem na Figura 4, onde o perfil de 9 delta flutua entre apenas -0,04 nas asas para -0,38 quando está no dinheiro e é o mais flesso Dos cinco perfis delta. Na Figura 3, com a volatilidade em 1 e subjacente abaixo de 100, há poucas chances de a colocação binária ser uma aposta perdida até que o subjacente suba para fechar a greve onde o perfil de preços cai fortemente para cair em 0,5 antes de nivelar para 0 . O 1 delta na Figura 4 reflete essa dramática mudança de preço de colocação binária com o perfil de 1 delta mostrando zero delta em torno do subjacente de 99.40 seguido de um delta decrescente, pois o preço de colocação binário colapsa dramaticamente em uma pequena alteração no subjacente, seguido Por um delta que aumenta consideravelmente, enquanto o delta volta para zero em linha com o nivelamento binário em zero. Fig.3 8211 Opção de venda binária Valor justo w. r.t. Volatilidade implícita Esta característica do delta de opção binária quando no dinheiro é a da função delta Dirac, ou função, onde a área dentro do perfil delta e o eixo horizontal em zero é 1. Isto significa que o delta de entrega binária quando a - O dinheiro e com o tempo para expirar ou a volatilidade implícita aproximando zero pode se tornar número negativo infinitamente alto com uma área total de um sob o ponto. Esse recurso, obviamente, torna a cobertura neutra dota como impraticável quando a opção de colocação binária está em dinheiro com muito pouco tempo de expiração ou volatilidade implícita extremamente baixa. Na prática, essas condições e uma longa posição de colocação binária em dinheiro na Apple Inc exigiriam que o comerciante neutro do delta ofereça a empresa para obter uma imagem plana plana Fig. 8211, opção de venda binária Delta w. r.t. Volatilidade implícita Na ilustração acima, o 1.00 delta despenca para 3.41, mas isso cai ainda mais acentuadamente à medida que o tempo de expiração diminui de 5 dias. Opção de troca binária Delta w. r.t. Tempo para expirar As figuras 3 amp 5 ilustram os perfis de preço de colocação binários que sempre têm uma inclinação negativa, de modo que os deltas de opção de colocação binária são sempre negativos. Fig.5 8211 Opção de venda binária Valor justo w. r.t. Tempo de expiração O perfil de preços de 25 dias na Figura 5 tem o tempo mais longo para expirar e, subsequentemente, tem a caixa de velocidades mais baixa, ilustrada na Figura 6 pelo perfil de delta de valor absoluto mais baixo e mais baixo. As opções de colocação binária (e chamada) no dinheiro com curto prazo para expirar fornecem a maior engrenagem de qualquer instrumento financeiro, conforme ilustrado pelo perfil de preço extremamente baixo no gráfico da Figura 5 e seu delta associado na Figura 6. A Depósitos de delta de 0,1 dias em 4,82, que basicamente oferece uma engrenagem de 482 em comparação com a engrenagem 100 de uma posição futura curta. Fig.6 8211 Opção de troca binária Delta w. r.t. Tempo de expiração A diminuição da volatilidade e a diminuição do tempo de caducidade têm um impacto semelhante no preço de uma opção binária, que é corroborada pelos perfis delta similares dos números 4 amp. 6. Aplicação Delta da opção de compra binária A Tabela 2 mostra 10 dias, 5 binários de volatilidade Coloque os preços das opções com deltas. Tabela 2 - Valor justo da opção de compra binária com Delta associado Em 99,87, a colocação binária vale 56.4079 e possui um delta de -0.4764. Portanto, se o subjacente aumenta três carrapatos de 99,87 a 99,90, a colocação binária cairá em valor para: 56.4079 3 x -0,4764 54,9787 Se o subjacente caiu 3 carrapatos de 99,93 a 99,90, a colocação binária valeria: 53,5359 (-3) x -0.4805 54.9774 Em 99.90, o valor de colocação binário na Tabela 2 é 54.9750, portanto há uma pequena discrepância entre os valores calculados acima e o valor verdadeiro na tabela. Isso ocorre porque os deltas de -0.4764 e -0.4805 são os deltas para apenas os dois níveis subjacentes de 99.87 e 99.93 respectivamente, ou seja, os deltas mudam com o subjacente. Em 99,90, o delta é -0,4788, portanto, o valor de -0,4764 é muito alto ao avaliar o movimento ascendente de 99,87 para 99,90, enquanto similarmente o delta de -0,4805 é muito baixo ao avaliar a alteração no preço de colocação binária quando o subjacente cai de 99,93 Para 99,90. A média dos dois deltas em 99.87 e 99.90 é (-0.4764 -0.4788) 2 -0.4776 e esse número deve ser usado no primeiro cálculo acima, em seguida, o binário colocado em 99.90 seria estimado como: 56.4079 3 x -0.4776 54.9751 um erro De 0.0001. O delta médio entre 99,90 e 99,93 é: (-0,4788 -0,4805) 2 -0,47965 O segundo cálculo acima geraria agora um preço a 99,90 de: 53,5359 3 x -0,47965 54,97485 um erro de apenas 0,00015. A seção de opção de opção binária gamma fornecerá as respostas sobre por que essa discrepância existe. Hedging com opção de venda binária Deltas Exemplo: um comerciante de opções binárias compra 100 contratos do binário de 100 bônus colocado com 10 dias para expirar com a negociação futura em 99,87 no preço de 56.4079, custando um total de: 56.4079 x 10 x 100 contratos 56,407.90 Como o comerciante protege a exposição direta imediata 100 contratos da opção com delta de -0.4764 equivale a uma posição de curto 47,64 futuros no preço de futuros de 99,87 para que o comerciante compre 48 futuros para hedge. 1) o futuro cai para 99,81, onde a opção vale 59.2482, então a posição PampL é agora: lucro da opção de compra binária: 59.2482 56.4079 2.8403 que equivale a um ganho de: 2.8403 x 10 x 100 contratos 2.840.3 o que equivale a perda de: 0,060.01 x 10 x 48 -2,880 uma perda global de 39,70. 2) o futuro sobe para 99,93, onde a opção vale 53,5359, então a posição PampL é agora: a opção de colocação binária perde: 53,5359 56.4079 -2,8720, o que equivale a perda de: -2,8720 x 10 x 100 contratos -2,872.00, o que equivale a um ganho de: 0,060,01 x 10 x 48 2,880 um lucro global de 28,00. Este lucro no lado oposto e perda na desvantagem pode ser parcialmente explicado pela cobertura excessiva de 48 futuros, em oposição a 47,64 futuros. Se foram utilizados 47,64 futuros, a perda de queda seria reduzida para: -0,060.01 x 10 x 47,64 -2,858.40, o que gera uma perda geral de queda de -18,40. A perda ascendente equivaleria a: 2.858.40 8211 2.872,00 -14.60 Portanto, uma perda é feita na parte de cima e para baixo mesmo quando se supõe um hedge de delta exato. Isso ocorre porque agora que essa opção de colocação em binário é in-the-money tem uma gama negativa. Opção de colocação binária Opção de rodada de gama de opções Delta v Opção de colocação convencional Deltas As figuras 7a-f ilustram a diferença ao longo do tempo para expirar entre a opção de opção binária deltas e seus primos convencionais para aqueles que já estão familiarizados com os convencionais. Fig.7a 8211 Amplificador binário de 25 dias Opção de colocação convencional Delta Fig.7b 8211 Amplificador binário de 10 dias Opção de colocação convencional Delta Fig.7c 8211 Amplificador binário de 4 dias Opção de colocação convencional Delta Fig.7d 8211 Amplificador binário de 1 dia Colocação convencional Opção Delta Fig.7e 8211 Amplificador binário de 0,1 dias Opção de colocação convencional Delta Fig. 7f 8211 Amplificador binário de 0,01-dia Opção de colocação convencional Delta Pontos de nota são: 1) Considerando que os deltas de colocação convencionais são limitados a um valor de 0,5 quando a opção É no dinheiro, a colocação binária está em seu nível mais elevado quando no dinheiro e não tem restrições para se aproximar do infinito, quando o tempo até a expiração aproxima-se de 0. 2) Quando o tempo de expiração for superior a 1 dia (Figs. 7a-c) a engrenagem da opção de colocação binária é menor do que a opção de colocação convencional, mas quando o tempo de expiração é reduzido (Figs.7d-e), o delta da colocação binária torna-se superior ao valor máximo de 1.0 do convencional Opção de venda. 3) O perfil de delta de opção de venda convencional se assemelha ao preço da colocação binária. 4) Substituir uma gama de volatilidades implícitas em vez dos tempos de expiração proporcionaria um conjunto de ilustrações semelhante às Figs. 7a-f. A opção de opção binária delta fornece informações instantâneas e facilmente compreendidas sobre o comportamento do preço de uma colocação binária em relação a uma alteração no subjacente. O binário coloca sempre deltas negativas, então um aumento no subjacente causa uma diminuição no valor da colocação binária. Para a mesma volatilidade, a opção de opção binária delta, que é 50 ticks in-the-money, é a mesma que o delta do binário colocar 50 tiques fora do dinheiro. Em outras palavras, os deltas são horizontalmente simétricos sobre o subjacente quando em dinheiro. Quando um comerciante assume uma posição em qualquer posição binária, eles são imediatamente expostos a possíveis movimentos adversos no tempo, volatilidade e subjacente. O risco desse último pode ser imediatamente negado tomando uma posição oposta no subjacente equivalente ao delta da posição. Para os corredores de livros e os fabricantes de mercado, a proteção contra um movimento adverso no subjacente é de primordial importância e, portanto, o delta é o mais utilizado dos gregos. No entanto, à medida que as abordagens de expiração chegarem, o delta pode atingir números ludicrously altos para que sempre se observe o princípio: conheça os gregos com números de análise tolos. A opção de chamada binária Delta delta de opção binária mede a mudança no preço de uma opção de chamada binária devido a uma alteração No preço do ativo subjacente e é o gradiente da inclinação do perfil do preço das opções binárias em relação ao preço do ativo subjacente (o 8216 subjacente8217). De todos os gregos, o delta de opção de chamada binária provavelmente pode ser considerado o mais útil, pois também pode ser interpretado como a posição equivalente no subjacente, ou seja, o delta traduz opções, quer opções individuais, quer uma carteira de opções, em um equivalente Posição do subjacente. Uma opção de chamada binária com um delta de 0,5 significa que, se o preço da ação subjacente aumentar 1, a chamada binária aumentará em valor. Outra interpretação seria uma pequena posição de contrato de 400 em chamadas binárias SampP500 com um delta de 0,25, o que equivaleria a ser de curto 100 futuros SampP500. É importante perceber que o delta está mudando dinamicamente como uma função de muitas variáveis, incluindo uma alteração no preço subjacente, e que uma mudança em qualquer uma dessas variáveis ​​provavelmente causará uma mudança no delta. Portanto, se uma ou todas as variáveis, incluindo o preço subjacente, o prazo para expirar e a volatilidade implícita, altere, então a opção acima não terá necessariamente um delta de 0,5 e aumentará o valor ou a posição equivalente da SampP será curto 100 futuros SampP500 . Essa praticidade e simplicidade de conceito contribuem para deltas, de todos os gregos, sendo o mais utilizado entre os comerciantes, especialmente os criadores de mercado. O seguinte fornece uma análise de: o método de diferenças finitas para avaliar deltas, exemplos de uso do delta para hedge com, comparações de opções de chamadas convencionais delta com opção de chamada binária delta e, finalmente, uma fórmula fechada para a opção de chamada binária delta. Opção de chamada binária Delta e Delta finito O delta de qualquer opção é definido por: P preço da opção S preço do subjacente P uma alteração no valor de PS uma alteração no valor de S Figura 1 mostra o perfil de preço de 1 dia de Uma chamada binária com a Figura 2 mostrando (em preto) o mesmo perfil de preço entre os preços subjacentes de 99,78 e 99,99. Fig.1 8211 Opções de Chamada Binária Preço Perfil Fig.2 8211 Fair Value amp Delta Gradients O cordão azul de 18 percursos viaja entre o ponto no perfil de chamada 9 marca abaixo do preço de 99.90 a 9 ticks acima. O valor justo da opção de chamada binária em 99.81 é 3.4592 e em 99.99 é 46.1739 como previsto na linha inferior da Tabela 1. O gradiente deste acorde é definido por: P 2 Valor de chamada binária em S 2 P 1 Valor de chamada binária em S 1 SInc Variação mínima do preço do recurso subjacente, ou seja, Gradiente (46.1739-3.4592) (99.99-99.81) x 0.01 como indicado na linha inferior da coluna central da Tabela 1. Os gradientes da corda de tchau e 6 cordas de tiques são calculados em Da mesma maneira e também são apresentados na coluna central da Tabela 1. Tabela 1 - Do Gradiente de Chord para Call Delta De Gradiente de Chord para Call Delta À medida que a diferença de preço se estreita, ou seja, como S 0 (conforme refletido por S 0.06 e S 0,03) o gradiente tende para o delta de 2.4149 às 99.90. A opção de chamada binária delta é, portanto, o primeiro diferencial do valor justo da opção de chamada binária em relação ao subjacente e pode ser indicado matematicamente como: S 0, dP dS, o que significa que, à medida que S cai para zero, o gradiente do perfil de preço se aproxima Gradiente da tangente (delta) ao preço do ativo subjacente. Opção de chamada binária Delta e volatilidade implícita A Figura 3 ilustra os perfis de chamadas binárias de 5 dias com a Figura 4, fornecendo os deltas associados em uma variedade de volatilidades implícitas, como nas lendas. Na Figura 3, o perfil de 9 valores justos é bastante superficial em comparação com os outros quatro perfis que se refletem na Figura 4, onde o perfil 9 delta flutua apenas 0,16 de um delta de 0,22 nas asas para 0,38 quando está no dinheiro e é O mais flasto dos cinco perfis delta. Na Figura 3, com a volatilidade em 1 e subjacente abaixo de 100, há poucas chances de a chamada binária ser uma aposta vencedora até que o subjacente fique perto da greve, onde o perfil de preços cresce acentuadamente para viajar até 0.5 antes de nivelar para baixo O preço de chamada binária de 100. Fig.3 8211 Binary Call Option Fair Value wrt Volatilidade O 1 delta na Figura 4 reflete essa dramática mudança de preço de chamada binária com o perfil de 1 delta mostrando zero delta seguido de um delta que aumenta consideravelmente, enquanto o preço da chamada binária muda dramaticamente sobre uma pequena alteração no subjacente, seguida de um delta que diminui acentuadamente Como a opção de chamada binária delta reverte para zero à medida que a chamada binária dispara ao preço mais alto. Para a mesma volatilidade, o delta da chamada binária, que é 50 ticks in-the-money, é o mesmo que o delta da chamada binária 50 carrapatos fora do dinheiro. Em outras palavras, os deltas são simétricos horizontalmente sobre o subjacente quando em dinheiro, ou seja, quando o subjacente é em 100. Fig.4 8211 Opção de chamada binária Delta w. r.t. Volatilidade implícita Esta característica do delta de opção de chamada binária quando no dinheiro é a função delta Dirac, ou função, onde a área abaixo do perfil é 1. Isso significa que a opção de chamada binária delta quando em dinheiro e com O tempo de caducidade ou a volatilidade implícita aproximando-se de zero podem se tornar infinitamente elevados com uma área total de um sob o pico. Esse recurso, obviamente, torna a cobertura neutra do delta como impraticável quando a opção de compra binária está em dinheiro com muito pouco tempo de expiração ou volatilidade implícita extremamente baixa. Na prática, essas condições e uma breve posição de chamada binária em dinheiro na Apple Inc exigiriam que o comerciante neutro delta ofereça a empresa para obter uma opção de chamada binária Delta e tempo de expiração na ilustração acima (Fig. 4) o 1.00 delta picos fora da escala em 3.41, mas esse valor aumenta acentuadamente à medida que o tempo de caducidade diminui de 5 dias. As Figuras 3 amp 5 ilustram os perfis de preços de chamadas binárias que sempre têm uma inclinação positiva, de modo que as opções de chamadas binárias delta são sempre positivas. Fig.5 8211 Binary Call Option Fair Value w. r.t. Tempo de expiração O perfil de preços de 25 dias na Figura 5 tem o tempo mais longo para expirar e, subsequentemente, tem a engrenagem mais baixa, ilustrada na Figura 6 pelo perfil de delta de valor mais baixo. Fig.6 8211 Opção de chamada binária Delta w. r.t. Tempo de expiração As opções de curto prazo para expirar as chamadas binárias (e colocadas) fornecem a maior velocidade de qualquer instrumento financeiro, conforme ilustrado pelo perfil de preços extremamente pronunciado da Figura 5 e seu delta associado na Figura 6. Os picos dota de 0,1 dias em 4,82 que Basicamente oferece gearing de 482 em comparação com a engrenagem 100 de uma posição futura longa. A diminuição da volatilidade e a diminuição do tempo de expiração têm um impacto semelhante no preço de uma opção binária, que é corroborada pelos perfis delta similares do Fig. 4 amp. A Tabela 2 mostra os preços das opções de chamadas binárias de 10 dias e 5 volatilidades com deltas. Tabela 2 - Valor justo da opção de chamada binária com Delta associado Em 99,87, a chamada binária vale 43,5921 e possui um delta de 0,4764. Portanto, se o subjacente aumenta três carrapatos de 99,87 para 99.90, a chamada binária aumentará em: 43.5921 3 x 0.4764 45.0213 Se o subjacente caiu 3 tiques de 99.93 a 99.90, a chamada binária valeria: 46.4641 (-3) x 0.4805 45.0226 Em 99.90, o valor de chamada binária na Tabela 2 é 45.0250, portanto há uma pequena discrepância entre os valores calculados acima e o valor verdadeiro na tabela. Isso ocorre porque os deltas de 0,4764 e 0,4805 são os deltas para apenas os dois níveis subjacentes de 99,87 e 99,93, respectivamente, ou seja, os deltas mudam com o subjacente. Às 99.90, o delta é 0.4788, portanto, o valor de 0.4764 é muito baixo ao avaliar o movimento ascendente de 99.87 para 99.90, ao mesmo tempo que o delta de 0.4805 é muito alto ao avaliar a mudança no preço da chamada binária quando o subjacente cai de 99.93 a 99.90. A média dos dois deltas em 99.87 e 99.90 é: (0.4764 0.4788) 2 0.4772 e esse número deve ser usado no primeiro cálculo acima, então a chamada binária em 99.90 seria estimada como: 43.5921 3 x 0.4772 45.0237 um erro de 0.0013. O delta médio entre 99,90 e 99,93 é: (0,4788 0,4805) 2 0,47965 O segundo cálculo acima geraria agora um preço a 99,90 de: 46,4641 (-3) x 0,47965 45,02515 um erro de apenas 0,00015. A seção sobre a opção da opção de chamada binária fornecerá as respostas sobre por que essa discrepância ainda existe. Hedging com opção de chamada binária Delta Se os números na Tabela 2 relacionados a um futuro de títulos, talvez não seja irracional oferecer uma opção binária nesse futuro com um valor de liquidação de 1000 equivalentes a 10 por ponto. Exemplo. Um comerciante de opções binárias compra 100 contratos do binário de 100 bônus com 10 dias para expirar com a negociação futura em 99,87 a um preço de 43,5921, custando um total de: 43,5921 x 10 x 100 contratos 43,592.10 Como o comerciante protege o direcionamento imediato Exposição 100 contratos da opção com delta de 0,4764 equivale a uma posição de 47,64 futuros no preço de futuros de 99,87 para que o comerciante venda 48 futuros para hedge (não é possível vender 0,64 de um futuro. O preço da opção de 43,5921 foi atingido em Ao calcular a média) 1) o futuro cai para 99,81, onde a opção vale 40,7575, então a posição PampL é agora: a opção de chamada binária perde: 40,7575 43,5921 -2,8403, o que equivale a perda de: -2,8403 x 10 x 100 contratos -2,840.3 que Equivale a um lucro de: -0.060.01 x 10 x -48 2.880 um lucro global de 39.70 2) o futuro aumenta para 99.93, onde a opção vale 46.4641 para que a posição PampL seja agora: a opção de chamada binária gera: 46.4641 43.5921 2.8720 que Equivale a um profi T de: 2.8720 x 10 x 100 contratos 2.872,00, o que equivale a uma perda de: 0,060.01 x 10 x -48 -2,880 uma perda geral de 8,00. Esta perda no lado positivo pode ser explicada pela cobertura excessiva de 48 futuros, em oposição a 47,64 futuros. Se 47,64 futuros fossem utilizados (um spreadbet talvez), então o lucro final negativo seria reduzido para 18,10, enquanto a perda ascendente de 8,00 se tornaria um lucro de 13,60. O uso constante de deltas para hedging dessa maneira é vital para um market maker de opções. Que o uso de um hedge de 47,64 produz um lucro tanto para o lado oposto como para baixo é o impacto da gama, neste caso gama positiva. Opção de chamada binária Delta v Opção de chamada convencional Delta As figuras 7a-e ilustram a diferença ao longo do tempo para expirar entre os deltas de opção de chamada binária e seus primos convencionais para aqueles que já estão familiarizados com os convencionais. Fig. 7a 8211 Apoio binário de 25 dias Chamada convencional Delta Fig. 7b 8211 Amplificador binário de 10 dias Opção de chamada convencional Delta Fig.7c 8211 Amplificador binário de 4 dias Opção de chamada convencional Delta Fig.7d 8211 Ampero binário de 1 dia Opção de chamada convencional Delta Fig.7e 8211 Opção de chamada convencional de amp. Binária de 0,1 dia Delta Pontos de nota são: 1) Considerando que os deltas de chamadas convencionais são limitados a um valor de 0,5 quando a opção é em dinheiro, a chamada binária é a mais alta quando No-dinheiro e não tem restrições para se aproximar do infinito enquanto o tempo até a expiração aproxima-se de 0. 2) Quando o tempo de expiração for superior a 1 dia (Figs. 7a-c), a engrenagem da opção de chamada binária é menor do que a Opção de chamada convencional, mas quando o tempo de expiração é reduzido (Figs.7d-e), o delta da chamada binária torna-se superior ao valor máximo de 1.0 da opção de chamada convencional. 3) O modo delta de opção de chamada convencional se assemelha ao preço da chamada binária. 4) A substituição de uma gama de volatilidades implícitas em vez dos tempos de caducidade proporcionaria um conjunto similar de ilustrações para Figs.7-e. Você está aqui: Home raquo Estratégia de Negociação raquo Delta Hedging Strategy for Binary Options 6 de janeiro de 2014 9:16 As estratégias de Hedging e Straddle são algumas das técnicas de negociação de opções binárias, que também podem ser consideradas como algumas das melhores. Outra abordagem popular é a forma momentânea de estratégias, que também parecem ser bastante populares entre os comerciantes. Muitas vezes, os comerciantes prefeririam usar apenas um desses três métodos de negociação de cada vez, mas eles também podem combiná-los e usá-los simultaneamente. No que se refere à avaliação das seleções de movimento de preços, os comerciantes também podem depender dessa estratégia incorporada quando se trata de negociação também. Estratégia para comerciantes experientes Os operadores de opções binárias mais experientes são muito apaixonados pela estratégia straddle. Esta técnica fornece-lhes a escolha das opções Call e Put, que compartilham o mesmo período de validade. As opções de chamada e colocação simplesmente indicam que a previsão de preços é para um aumento ou diminuição da avaliação. O objetivo da receita comercial vencedora é ofuscar o valor comercial perdedor. A estratégia integrada é, portanto, usada para abordar cada lado das negociações quando o mercado é mutável. Quando os comerciantes estão considerando qual estratégia de opções binárias para usar, existem alguns elementos aos quais deve ser dada atenção. Um comerciante primeiro precisará escolher um recurso que se mova. Claro, o custo será necessário para se desviar do seu preço impressionante em uma direção ou outra. O comerciante também deve ter certeza de que os ganhos do único comércio bem sucedido serão mais do que a perda total, que por sua vez, no mínimo, deixará os ganhos no momento em que o comércio estiver no fim. O fato de as mudanças sugeridas estarem em aumento também não deve ser negligenciado. Por um lado, Delta Hedging, é apenas uma alternativa fácil do padrão straddle. Existe um grau de risco relacionado às variações entre os preços dos ativos, neutralizando uma rápida e longa colocação no mercado. No final, o risco de aumentar ou diminuir o movimento de preços será próximo a nada. Muitas negociações vencedoras serão eficientes se a configuração em relação a uma das duas negociações binárias for feita corretamente. Nem todos os corretores permitirão a compra de dois negócios espelhados, mas uma ameaça monetária só será apropriada, se você não conseguir fazê-lo. Neste caso, há uma chance de dupla perda. Uma estratégia rentável para os comerciantes A estratégia é considerada muito lucrativa, se um comerciante aprender a usar gráficos de análise quanto ao impulso comercial das opções binárias. Você deve procurar um bem fundamental que somente se mova em uma única direção e que adicione força ao ser trocado em uma quantidade de ampliação. Se um comerciante pode obter uma compreensão firme sobre ele, o impulso pode ser cheio de inúmeras receitas. Tão magníficos quanto os lucros enormes podem parecer ao usar esta estratégia, a negociação momentânea não é perfeita. Pode-se pegar um pedágio sobre aqueles que freqüentemente dependem desse método, particularmente em todos os momentos, quando um comerciante aguarda a diminuição do impulso, o que desencadeará o desejo de sair do mercado. Os comerciantes que são muito sentimentais podem ter dificuldades com isso, porque nenhuma indicação óbvia é dada ao negociar com um bem selecionado deve ser encerrado. No entanto, a prática é perfeita e essa estratégia não é diferente a esse respeito. Tweet Fundado em 2013, o Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. 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